量化策略

Python量化交易01——构建基础策略

参考书目:深入浅出Python量化交易实战量化交易是很早就想开的栏目了，之前没时间。现在正好放寒假，然后也找到了一本合适的书可以进行学习。本次第一章就介绍一下简单的量化流程和一个简单的策略。量化交易顾名思义就是用代码去验证交易策略是否赚钱…

趋势拟合策略量化分析

根据趋势拟合的量化分析方法，是对股票价格历史数据进行曲线拟合，从而预测出未来几天的股价。在本文所示的程序中，用fndays表示所用历史数据的天数，pndays表示预测未来的天数。例如我们可以用过去10天的价格预测未来3天的股票价格。…

Barra模型因子的构建及应用系列六之Book-to-Price因子

一、摘要在前期的Barra模型系列文章中，我们构建了Size因子、Beta因子、Momentum因子、Residual Volatility因子和NonLinear Size因子，并分别创建了对应的单因子策略，其中Size因子和NonLinear Siz因子具有很强的收益能力。本节文章将在该系列…

【miniQMT实盘量化4】获取实时行情数据

前言上篇，我们介绍了如何获取历史数据，有了历史数据，我们可以进行分析和回测。但，下一步，我们更需要的是实时数据，只有能有效的监控实时行情数据，才能让我们变成市场上的“千里眼，…

Barra模型因子的构建及应用系列二之Beta因子

一、摘要在前期的Barra模型系列文章中，我们初步讲解并构建了Size因子。在Size因子基础上构建的单因子策略也获得了不错的绝对收益。而本期内容，我们在该系列下进一步构建Beta因子，其中基于Beta因子构建的策略在2022年实现了5.70%年化收益&a…

Barra模型因子的构建及应用系列八之Earning_Yeild因子

一、摘要在前期的Barra模型系列文章中，我们构建了Size因子、Beta因子、Momentum因子、Residual Volatility因子、NonLinear Size因子、Book-to-Price因子和Liquidity因子，并分别创建了对应的单因子策略，其中Size因子和NonLinear Siz因子具有…

量化基金投资中的算法交易简介

背景以前的证券交易基本上全靠交易员。投资经理说今天11点前买入10000股600000（浦发银行），那么具体的买入操作就由交易员来完成。他可以一次性地向交易柜台发出买入10000股的指令，也可以从10点买入5000股，10点半再…

如何把文华6技术指标转化为量化模型策略

很多期货、恒指投资者手上都会有一些文华6技术分析指标，用着不错，想要改编为量化模型策中，却不知道应该怎么写，跟艾云艾策略一起来探讨下。文章出处：https://www.aiycl.cn/ 量化模型技术指标下单条件、止损等交易…

指数历年涨幅分析

指数通常反映了一个行业或者一类股票的行情数据。本文将对697支指数的历史年涨幅进行分析，为量化投资作一个参考。 1、数据准备本文程序中用到两个数据： （1）index20210703.csv：存储了697支指数代码。 &#xff08…

#获取20170831，20180323的沪深三百成分及中证500的成分股当日收盘价# codingutf-8 import pandas as pd import tushare as ts import sys from sqlalchemy import create_engine import numpy as npreload(sys) sys.setdefaultencoding("utf-8") hs300ts…